Методика верификации и сравнения моделей при моделировании и прогнозировании экономических временных рядов

Во многих научных работах при моделировании и прогнозировании экономических временных рядов для построения модели используется единственный произвольно выбранный фиксированный фрагмент ряда, на основании результатов моделирования которого автор делает выводы об использованной модели. В данной статье предложена методика верификации и сравнения моделей на основе метода скользящего окна, применение которой позволит многократно увеличить количество построенных моделей и, как следствие, получить более статистически значимые результаты их исследования.

временные ряды, статистические модели, прогнозирование, скользящее окно, перекрестная проверка.